假设两种金融资产Asset1和Asset2，其均值、均方差分别为u1, sigma1, u2, sigma2.某人持有资产组合Portfolio，效用函数为 Utility(p)。随着左侧变量变化，U(p)=E(p)-(b/2)*(E(p)*E(p)+Var(p)).效用函数的3D图如下：
u1:
u2:
Sigma1:
Sigma2:
Rho12:
b: